衍生震荡交易系统策略说明
1️⃣ 策略基本信息
策略名称
衍生震荡交易（Range Trading）
策略目的
衍生震荡交易系统旨在通过一系列技术指标和条件的判断，识别震荡市场中的买入与卖出信号，帮助交易者在弱趋势区间进行交易，降低大趋势风险。
📊 系统流程概述
本策略分为 6 个阶段，依次执行：
- 🔍 前置条件检查 - 市场环境判断
- 📈 核心信号判断 - 指标信号确认
- 🕯️ K线形态加分 - 形态优化（可选）
- ⏱️ 信号冷却检查 - 防止过度交易
- 💰 开仓参数计算 - 风险管理配置
- 📢 信号生成与通知 - 通知交易员
3️⃣ 详细策略逻辑
第一阶段：前置条件检查（必须同时满足）
目的： 确保市场环境适合震荡交易
条件 1️⃣ ADX 弱趋势过滤
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 要求 | ADX < 38 |
| 目的 | 确保市场处于弱趋势或震荡状态 |
| 处理 | 不满足 → 跳过，不生成信号 |
| 日志提示 | ⏭️ 前置条件未满足: ADX={值} >= 38（需要弱趋势/震荡市场） |
条件 2️⃣ 布林带宽度验证
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 要求 | 布林带宽度在 5%-10% 范围内 |
| 计算公式 | (上轨 - 下轨) / 中轨 × 100% |
| 目的 | 确保价格在稳定震荡区间内 |
| 处理 | 不满足 → 跳过，不生成信号 |
| 日志提示 | ⏭️ 前置条件未满足: 布林带宽度={值}% 不在 5-10% 范围内 |
条件通过
✅ 两条件同时满足后，进入第二阶段
第二阶段：核心信号判断
看涨信号（开多）
触发条件： 以下两个条件 必须同时满足
| 条件 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|
| RSI 超卖 | RSI < 35 |
进入超卖区域 |
| 价格位置 | (下轨 - 50) ≤ 价格 ≤ (下轨 + 50) |
在布林带下轨±50区间 |
| 评分 | +2 分 |
基础分值 |
看跌信号（开空）
触发条件： 以下两个条件 必须同时满足
| 条件 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|
| RSI 超买 | RSI > 65 |
进入超买区域 |
| 价格位置 | (上轨 - 50) ≤ 价格 ≤ (上轨 + 50) |
在布林带上轨±50区间 |
| 评分 | +2 分 |
基础分值 |
第三阶段：K线形态加分（可选）
看涨形态 📈
| 形态名称 | 判断条件 | 评分 |
|---|---|---|
| 十字星（Doji） | 实体 < 总范围的 10% | +0.8 分 |
| 长下影线/锤子线（Hammer） | 下影线 > 实体 × 2 | +0-1.0 分（动态） |
看跌形态 📉
| 形态名称 | 判断条件 | 评分 |
|---|---|---|
| 十字星（Doji） | 实体 < 总范围的 10% | +0.8 分 |
| 长上影线/射击之星（Shooting Star） | 上影线 > 实体 × 2 | +0-1.0 分（动态） |
最终评分
评分规则
- 2 分 ⭐：核心指标满足，无K线形态
- 3 分 ⭐⭐⭐：核心指标满足 + K线形态确认
第四阶段：信号冷却检查 ⏱️
防止信号过度频繁触发，提高交易质量。
冷却规则
| 信号类型 | 冷却时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 同方向信号 | 180 分钟（3小时） | 上次看涨→本次看涨 或 上次看跌→本次看跌 |
| 反向信号 | 0 分钟（立即触发） | 上次看涨→本次看跌 或 上次看跌→本次看涨 |
日志提示示例
冷却中：
冷却结束：
反向信号：
第五阶段：开仓参数计算 💰
开仓价格
看涨（开多）：
看跌（开空）：
止盈止损（基于 ATR 动态计算）
| 类型 | 看涨（开多） | 看跌（开空） | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 止盈 | 开仓价 + (ATR × 1.8) |
开仓价 - (ATR × 1.8) |
1.8× |
| 止损 | 开仓价 - (ATR × 1.2) |
开仓价 + (ATR × 1.2) |
1.2× |
盈亏比
特殊情况
如果 ATR 无效（≤0），使用默认百分比：
- 止盈：开仓价 × 5%
- 止损：开仓价 × 3%
第六阶段：信号生成与通知 📢
信号内容包含
- ✅ 信号 ID（唯一标识）
- ✅ 触发时间（中国时区）
- ✅ 交易对（默认 BTCUSDT）
- ✅ 触发价格
- ✅ 方向（看涨/看跌）
- ✅ 评分（2-3 分）
- ✅ 触发的指标列表
- ✅ 开仓价
- ✅ 止盈价
- ✅ 止损价
- ✅ ATR 值
- ✅ 布林带宽度
- ✅ K线形态（如果有）
建议通知格式
✅ {看涨/看跌}信号确认（评分{2-3}分）
触发价: ${价格}
开仓价: ${价格} (-100 或 +100)
📊 指标数据：
• RSI: {值}
• BB位置: {上轨±50区间 或 下轨±50区间}
• BB宽度: {百分比}%
🕯️ K线形态: {形态名称}（如果检测到）
📋 完整流程图
┌──────────────────────────────────────┐
│ 1️⃣ 前置条件检查 │
│ ├─ ADX < 38 ？ │
│ └─ BB宽度 5-10% ？ │
│ ❌ 任一不满足 → 跳过 │
│ ✅ 都满足 → 继续 │
└──────────────────────────────────────┘
↓
┌──────────────────────────────────────┐
│ 2️⃣ 核心信号判断（必须同时满足） │
│ 看涨： │
│ ├─ RSI < 35 ？ │
│ └─ 价格在下轨±50区间 ？ │
│ │
│ 看跌： │
│ ├─ RSI > 65 ？ │
│ └─ 价格在上轨±50区间 ？ │
│ ❌ 不满足 → 跳过 │
│ ✅ 满足 → 继续（+2分） │
└──────────────────────────────────────┘
↓
┌──────────────────────────────────────┐
│ 3️⃣ K线形态检测（可选加分） │
│ 看涨： │
│ ├─ 十字星 或 长下影线 ？ │
│ └─ 满足 → +1分 │
│ │
│ 看跌： │
│ ├─ 十字星 或 长上影线 ？ │
│ └─ 满足 → +1分 │
│ │
│ 最终评分：2-3分 │
└──────────────────────────────────────┘
↓
┌──────────────────────────────────────┐
│ 4️⃣ 信号冷却检查 │
│ ├─ 同方向 → 180分钟冷却 │
│ └─ 反方向 → 立即触发 │
│ ❌ 冷却中 → 跳过 │
│ ✅ 允许 → 继续 │
└──────────────────────────────────────┘
↓
┌──────────────────────────────────────┐
│ 5️⃣ 计算开仓参数 │
│ 开仓价：触发价 ± 100 │
│ 止盈：ATR × 1.8 │
│ 止损：ATR × 1.2 │
│ 盈亏比：1.5:1 │
└──────────────────────────────────────┘
↓
┌──────────────────────────────────────┐
│ 6️⃣ 生成信号并通知 │
│ ✅ 发送Telegram通知 │
│ ✅ 记录信号历史 │
│ ✅ 更新最后信号 │
└──────────────────────────────────────┘
📌 策略总结
该策略系统是一个基于震荡市场的趋势交易系统，核心特点：
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 市场适用 | 弱趋势、震荡市场（ADX < 38） |
| 核心指标 | ADX、RSI、布林带、ATR |
| 信号质量 | 多条件确认，评分机制（2-3分） |
| 风险管理 | 动态止盈止损，盈亏比 1.5:1 |
| 交易频率 | 同向180分钟冷却，反向立即触发 |
| 适用场景 | 现货、合约、网格等多种交易方式 |
🎯 交易员指南
使用建议
- 环境检查 - 确保 ADX < 38（非强趋势）
- 信号确认 - 等待 2-3 分信号（K线形态加分）
- 冷却规则 - 尊重信号冷却机制，避免过度交易
- 风险管理 - 严格执行止盈止损，保护本金
- 持续优化 - 根据实盘表现调整参数